Finanční a pojistné vzorce

Anotace

Seznámíte se se všemi možnými vzorci nutnými pro finanční a pojistné výpočty. Kniha je zdrojem informací a obsahuje cca 3 000 vzorců z finanční a pojistné matematiky, které v rámci výpočtů používají odborníci i laici. Vzorce pokrývají celou oblast financí (úrokový počet, systémy finančních toků včetně anuitního počtu, odpisy, cenné papíry, finanční deriváty včetně arbitrážní teorie, finanční riziko, analýza portfolia, finanční stochastická analýza) a pojišťovnictví (komerční životní a neživotní, penzijní, zdravotní, sociální, zajištění) a navíc jsou uvedeny vzorce z některých příbuzných disciplin (např. indexní teorie, statistika, ekonometrie, náhodné procesy, demografie). Matematická úroveň vzorců a metod se pohybuje od velmi jednoduchých, zvládnutelných pomocí základů středoškolské matematiky, až po sofistikované z oblasti vyšší matematiky (např. stochastický kalkulus, analýza portfolia, teorie rizika aj.). Publikace je určena profesním pracovníkům v oblasti financí a pojišťovnictví (banky, investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, penzijní fondy, pojistní makléři, instituce sociálního pojištění apod.), studentům daných oborů (ekonomické fakulty různých vysokých škol, soukromé vysoké a vyšší odborné školy vyučující danou problematiku), odborné veřejnosti. Přehledy tohoto typu jsou v zahraničí oblíbeny, ale tato česká publikace je na trhu zcela ojedinělá.

Z obsahu

SEZNAM NĚKTERÝCH SYMBOLŮ
1. ÚVOD
I. FINANČNÍ VZORCE
2. JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ A DISKONTOVÁNÍ
2.1. Jednoduché úročení
2.2. Standardy úročení
2.3. Področní jednoduché úročení
2.4. Jednoduché diskontování
2.5. Skonto
3. SLOŽENÉ ÚROČENÍ A DISKONTOVÁNÍ
3.1. Složené úročení
3.2. Složené diskontování
3.3. Področní složené úročení a diskontování
3.4. Smíšené úročení
4. SPOJITÉ ÚROČENÍ A DISKONTOVÁNÍ
5. KLASICKÁ ANALÝZA ÚROKOVÝCH MĚR
5.1. Bezriziková a reálná úroková míra
5.2. Časová struktura úrokových měr
6. SYSTÉMY FINANČNÍCH TOKŮ
6.1. Současná a budoucí hodnota
6.2. Vnitřní míra výnosnosti
6.3. Doba návratnosti
6.4. Durace
6.5. Konvexita
7. DŮCHODY
7.1. Anuitní počet
7.2.Dynamické důchody
7.3. Področní důchody
7.4. Spojité důchody
7.5. Umořování dluhu
8. ODPISY
9. FINANČNÍ INSTRUMENTY
9.1. Diskontní cenné papíry
9.2. Dluhopisy
9.3. Akcie
9.4. Měny
10. TERMÍNOVÉ OBCHODY A FINANČNÍ DERIVÁTY
10.1. Obecná klasifikace
10.2. Forwardy
10.3. Futures
10.4. Swapy
10.5. Opce
11. TEORIE UŽITKU
12. MÍRA ZISKU A FINANČNÍ RIZIKO
12.1. Míra zisku
12.2. Finanční riziko
12.3. Metodika VaR
12.4 Úvěr v riziku
13. ANALÝZA PORTFOLIA A MODEL CAPM
13.1. Konstrukce portfolia
13.2. Portfolio s bezrizikovým aktivem
13.3. Model CAPM
14. ARBITRÁŽNÍ TEORIE
15. FINANČNÍ STOCHASTICKÁ ANALÝZA
15.1. Wienerův proces ve financích
15.2. Poissonův proces ve financích
15.3. Itoův náhodný integrál
15.4. Stochastické diferenciální rovnice SDE
15.5. Itoovo lemma
15.6. Girsanovova věta o ekvivalentní martingalové pravděpodobnosti
15.7. Věta o martingalové reprezentaci
15.8. Oceňování derivátů pomocí ekvivalentních martingalových pravděpodobností
15.9. Oceňování derivátů pomocí parciálních diferenciálních rovnic PDE
15.10. Modelování časové struktury úrokových měr
II. POJISTNÉ VZORCE
16. KLASIFIKACE POJIŠTĚNÍ
17. AKTUÁRSKÁ DEMOGRAFIE
17.1. Vybrané demografické ukazatele
17.2. Úmrtnostní tabulky
17.3. Modelování úmrtnosti
17.4. Modely s více typy výstupů
17.5. Modely s více životy
17.6. Komutační čísla
18. KLASICKÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
18.1. Základní pojmy životního pojištění
18.2. Značení a výpočetní principy životního pojištění
18.3. Technické rezervy v životním pojištění
18.4. Pojištění pro případ dožití
18.5. Pojištění pro případ smrti
18.6. Další produkty kapitálového životního pojištění
18.7. Důchodová pojištění
18.8. Pojištění více životů
18.9. Výpočty založené na rezervě pojistného
18.10. Lékařský underwriting
19. MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
19.1. Pojištění vážných onemocnění
19.2. Flexibilní produkty životního pojištění
19.3. Investiční životní pojištění
19.4. Profit testing
19.5. Embedded Value
19.6. Fair Value
20. PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ
20.1. Základní pojmy penzijního pojištění
20.2. Příspěvkově definovaný penzijní plán
20.3. Dávkově definovaný penzijní plán
21. KLASICKÉ NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
21.1. Základní pojmy neživotního pojištění
21.2. Kalkulace pojistného v neživotním pojištění
21.3. Formy neživotního pojištění a spoluúčast
21.4. Technické rezervy v neživotním pojištění
21.5. Systémy bonus-malus
22. TEORIE RIZIKA V POJIŠŤOVNICTVÍ
22.1. Kolektivní model rizika
22.2. Rozdělení škodních úhrnů
22.3. Kopula
22.4. Kredibilitní pojistné
22.5. Pravděpodobnost ruinování
22.6. Spoluúčast
22.7. Výpočty v systémech bonus - malus
23. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
24. ZAJIŠTĚNÍ
24.1. Základní pojmy zajištění
24.2.Typy zajištění
24.3. Solventnost pojišťoven
24.4. Alternativní přenos rizik ART
III. VZORCE Z VYBRANÝCH OBORŮ
25. MATEMATICKÉ REPETITORIUM
25.1. Mocniny s celým exponentem
25.2. Odmocniny
25.3. Mocniny s racionálním exponentem
25.4. Mocniny s reálným exponentem
25.5. Vzorce an ± bn
25.6. Logaritmy
25.7. Kombinatorika
25.8. Binomická věta
25.9. Součty mocnin přirozených čísel
25.10. Některé číselné řady
25.11.Průměry
25.12. Funkce gama a beta
26. TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI
26.1. Náhodné jevy a pravděpodobnost
26.2. Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost jevů
26.3. Náhodné veličiny a jejich základní charakteristiky
26.4. Některá rozdělení diskrétních náhodných veličin
26.5. Některá rozdělení spojitých náhodných veličin
26.6. Náhodné vektory a jejich základní charakteristiky
26.7. Transformace náhodných veličin
26.8. Podmíněná střední hodnota
26.9. Martingaly
26.10. Vytvořující funkce
26.11. Konvoluce a součty náhodných veličin
26.12. Náhodné součty náhodných veličin
26.13. Některé nerovnosti
26.14. Limitní věty teorie pravděpodobnosti
27. POPISNÁ A MATEMATICKÁ STATISTIKA
27.1. Výběrová šetření: prostý náhodný výběr
27.2. Výběrová šetření: oblastní (stratifikovaný) výběr
27.3. Elementární statistické zpracování
27.4. Výběrové kvantily
27.5. Míry polohy (úrovně)
27.6. Míry rozptýlenosti (variability, volatility)
27.7. Míry koncentrace
27.8 Míry závislosti (korelovanosti)
27.9. Bodové a intervalové odhady
27.10. Testování hypotéz
27.11. Regresní analýza
27.12. Analýza rozptylu (ANOVA)
27.13. Mnohorozměrná statistická analýza
28. EKONOMETRIE
28.1. Multikolinearita
28.2. Využití apriorní informace
28.3. Kvalitativní proměnné
28.4. Probitové a logitové modely
28.5. Náhodné regresory a odhad metodou instrumentálních proměnných
28.6. Vícerovnicové modely
28.7. Soustava simultánních rovnic a 2-SLS-odhad
29. INDEXNÍ TEORIE
29.1. Indexy jako nástroje srovnání
29.2. Souhrnné indexy
29.3. Praxe cenových indexů v ČR
29.4. Burzovní indexy
30. NÁHODNÉ PROCESY
30.1. Klasifikace a základní charakteristiky procesů
30.2. Markovovy řetězce
30.3. Markovovy procesy
30.4. Některé náhodné procesy
30.5. Spektrální vlastnosti stacionárních procesů
31. STATISTICKÁ ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD
31.1. Předpovědi v časových řadách
31.2. Dekompozice (ekonomických) časových řad
31.3. Odhad korelačních a spektrálních charakteristik
31.4. Lineární časové řady
31.5. Nelineární a finanční časové řady
31.6. Vícerozměrné časové řady
31.7. Kalmanův filtr
LITERATURA
REJSTŘÍK

O autorovi

Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. přednáší na Univerzitě Karlově a Vysoké škole ekonomické v Praze předměty v rámci pojišťovnictví, financí, ekonometrie a statistiky. Má osvědčení odpovědného pojistného matematika a spolupracuje s Českou asociací pojišťoven. Je autorem třinácti úspěšných monografií (např. „Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii" (SNTL), „Matematické metody demografie a pojišťovnictví" (SNTL), „Přehled užité matematiky " (člen kolektivu pod vedením prof. Rektoryse), „Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou", „Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty", „Pojistná matematika: teorie a praxe", „Matematika cenných papírů “, „Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví “, "Zajištění a přenos rizik v pojišťovnicvtí" a mnoha časopiseckých a výzkumných prací. Přednášel na řadě zahraničních univerzit (Austrálie, Chile, Kanada, Mexiko, Německo, Portugalsko, Švédsko, Španělsko, USA aj.). Je ženatý a má dceru a syna.

Prolistuj tuto knihu

Tato kniha obsahuje 10 ukázkových stran. Prolistuj všechny stránky.

Seznam všech knih, které můžete prolistovat.

Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

• Obchodování na komoditních trzích - Podhajský Petr, Nesnídal Tomáš
• Naučte se investovat - Gladiš Daniel
• Inteligentní investor - Graham Benjamin