0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Finanční a komoditní deriváty v praxi

2. upravené vydání

Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 6550

Ukážky z e-knihy

Kniha Finanční a komoditní deriváty v praxi profesora Josefa Jílka navazuje na jeho dříve vydanou knihu Finanční a komoditní deriváty. Podrobně popisuje podkladové nástroje a pozice nejvíce rozšířených derivátů jako jsou úrokové, měnové, akciové a komoditní forwardy, futures, swapy a opce. Zevrubně se věnuje také úvěrovým derivátům a procesu sekuritizace finančních aktiv. Předností knihy je podrobný návod a praktické příklady výpočtu reálných hodnot derivátů. Uvedeny jsou také konkrétní případy účetního zachycení některých derivátů včetně zajišťovacích derivátů. Užitečné informace zde naleznou jak finanční experti, tak i široký okruh zájemců o problematiku derivátů včetně studentů.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Finanční a komoditní deriváty v praxi

1 Reálná hodnota finančních nástrojů
1.1 Rozdělení derivátů podle druhů a kategorií
1.2 Reálná hodnota derivátů
1.2.1 Definice reálné hodnoty
1.2.2 Upřesnění reálné hodnoty finančního nástroje podle IAS 39
1.2.3 Reálná hodnota derivátu
1.2.4 Výpočet reálných hodnot derivátů v této knize
1.3 Konvence počítání dní
1.4 Výnosová křivka
1.4.1 Druhy výnosových křivek
1.4.2 Metoda svépomoci u swapové křivky
1.4.3 Zjednodušení metody svépomoci (par swapy)
1.4.4 Jiné zjednodušení metody svépomoci (par swapy)
1.4.5 Dolarová a korunová bankovní výnosová křivka
1.4.6 Eurová a jenová bankovní výnosová křivka
1.4.7 Odvození forwardové výnosové křivky
1.4.8 Metoda svépomoci u kuponových dluhopisů
1.4.9 Stanovení dolarové státní výnosové křivky
1.5 Reálná hodnota a pozice dluhopisů
1.5.1 Koupený bezkuponový dluhopis
1.5.2 Prodaný bezkuponový dluhopis
1.5.3 Koupený dluhopis s pevnou úrokovou mírou
1.5.4 Prodaný dluhopis s pevnou úrokovou mírou
1.5.5 Koupený dluhopis s proměnlivou úrokovou mírou
1.5.6 Prodaný dluhopis s proměnlivou úrokovou mírou
1.6 Durace
2 Forwardy
2.1 Úrokové forwardy
2.1.1 Podstata úrokového forwardu
2.1.2 Reálná hodnota a pozice úrokového forwardu
2.1.3 Vypořádání dohody o forwardové úrokové míře
2.1.4 Obchodování s dohodou o forwardové úrokové míře
2.1.5 Původ pevných úrokových měr FRA
2.1.6 Právní dokumentace FRA
2.1.7 Rizika úrokového forwardu
2.1.8 Použití úrokového forwardu
2.1.9 Účtování úrokového forwardu
2.2 Měnové forwardy
2.2.1 Spotové měnové kurzy
2.2.2 Reálná hodnota a pozice měnového forwardu
2.2.3 Původ forwardových měnových kurzů
2.2.4 Zeměpisná a křížová arbitráž
2.2.5 Účtování měnového forwardu
2.3 Akciové forwardy
2.3.1 Reálná hodnota a pozice akciového forwardu na koupi akcií
2.3.2 Reálná hodnota a pozice akciového forwardu na prodej akcií
2.4 Komoditní forwardy
2.4.1 Reálná hodnota a pozice komoditního forwardu na koupi komodity
2.4.2 Reálná hodnota a pozice komoditního forwardu na prodej komodity
3 Futures
3.1 Úrokové futures
3.1.1 Futures na tříměsíční dolar
3.1.2 Futures na desetiletý úrokový swap
3.1.3 Futures na T-bondy
3.2 Měnové futures
3.3 Akciové futures
3.3.1 Akciové indexy
3.3.2 Podstata akciových futures
3.3.3 Reálná hodnota akciových futures
3.3.4 Programové obchodování
3.3.5 Alokace aktiv
3.4 Komoditní futures
3.4.1 Komoditní futures a model nákladů přenosu
3.4.2 Zemědělské komodity
3.4.3 Drahé kovy
3.4.4 Energetické komodity
4 Swapy
4.1 Historie swapů
4.2 Úrokové swapy
4.2.1 Druhy úrokových swapů
4.2.2 Důvody sjednávání úrokových swapů
4.2.3 Reálná hodnota a pozice úrokových swapů
4.3 Měnové swapy
4.3.1 Druhy měnových swapů
4.3.2 Důvody sjednávání měnových swapů
4.3.3 Reálná hodnota a pozice měnových swapů
4.4 Akciové swapy
4.5 Komoditní swapy
4.6 Úrokové riziko bankovního portfolia
4.6.1 Definice úrokového rizika
4.6.2 Podstata problému běžných účtů
4.6.3 Stanovisko IASB
4.6.4 Stanovisko Basilejského výboru pro bankovní dohled
4.6.5 Shrnutí
5 Opce
5.1 Úrokové opce
5.1.1 Koupená opce na koupi dohody o forwardové úrokové míře
5.1.2 Prodaná opce na koupi dohody o forwardové úrokové míře
5.1.3 Koupená opce na prodej dohody o forwardové úrokové míře
5.1.4 Prodaná opce na prodej dohody o forwardové úrokové míře
5.1.5 Ostatní úrokové opce
5.1.6 Cap, floor a collar
5.2 Měnové opce
5.2.1 Koupená kupní měnová opce
5.2.2 Prodaná kupní měnová opce
5.2.3 Koupená prodejní měnová opce
5.2.4 Prodaná prodejní měnová opce
5.3 Akciové opce
5.3.1 Koupená kupní akciová opce
5.3.2 Prodaná kupní akciová opce
5.3.3 Koupená prodejní akciová opce
5.3.4 Prodaná prodejní akciová opce
5.3.5 Akciové opce jako forma odměny
5.4 Komoditní opce
5.4.1 Koupená kupní komoditní opce
5.4.2 Prodaná kupní komoditní opce
5.4.3 Koupená prodejní komoditní opce
5.4.4 Prodaná prodejní komoditní opce
5.5 Burzovní opce
6 Úvěrové deriváty
6.1 Podstata úvěrových derivátů
6.2 Druhy úvěrových derivátů
6.3 Obchodování s úvěrovými deriváty
6.4 Podobnost se zárukami a s pojišťovacími kontrakty
6.5 Použití úvěrových derivátů
6.6 Rizika spojená s úvěrovými deriváty
6.7 Reálná hodnota úvěrového derivátu
6.8 Swap úvěrového selhání
6.9 Swap veškerých výnosů
6.10 Úvěrový dluhopis
6.11 Opce úvěrového rozpětí
6.12 Tradiční sekuritizace
6.12.1 Podstata sekuritizace
6.12.2 Produkty sekuritizace
6.12.3 Rozvoj sekuritizace
6.12.4 Mechanismus sekuritizace
6.12.5 Požadované vlastnosti sekuritizovaných aktiv
6.12.6 Rizika původce
6.12.7 Dopad na finanční systém
6.13 Syntetická sekuritizace
6.13.1 Základní syntetická sekuritizace
6.13.2 Páková syntetická sekuritizace
6.13.3 Výhody a nevýhody syntetických sekuritizací
7 Dodatek
7.1 Závěrečné započtení a finanční zajištění v České republice
7.1.1 Závěrečné započtení
7.1.2 Finanční zajištění
7.2 Zajišťovací účetnictví podle IAS 39
7.2.1 Důvody existence zajišťovacího účetnictví
7.2.2 Tři druhy zajišťovacích vztahů
7.2.3 Příklady zajišťovacích derivátů
7.3 Zdanění derivátů v České republice
7.3.1 Zdanění derivátů v letech 2004 a 2005
7.3.2 Zdanění derivátů od roku 2006
Literatura

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.

Titul Finanční a komoditní deriváty v praxi sme už vypredali, ponúkame Vám tematicky podobné tituly

Tlačená 7,06 -20 %
E-kniha 6,21 -20 %
Tlačená 27,68 -20 %
E-kniha 15,65 -41 %
Tlačená 16,76 -47 %
E-kniha 21,22 -20 %
Tlačená 6,26 -77 %
E-kniha 18,39 -20 %
Tlačená 10,02 -20 %
E-kniha 8,44 -20 %

Finanční a komoditní deriváty v praxi

2. upravené vydání

Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 6550
Kniha Finanční a komoditní deriváty v praxi profesora Josefa Jílka navazuje na jeho dříve vydanou knihu Finanční a komoditní deriváty. Podrobně popisuje podkladové nástroje a pozice nejvíce rozšířených derivátů jako jsou úrokové, měnové, akciové a komoditní forwardy, futures, swapy a opce. Zevrubně se věnuje také úvěrovým derivátům a procesu sekuritizace finančních aktiv. Předností knihy je podrobný návod a praktické příklady výpočtu reálných hodnot derivátů. Uvedeny jsou také konkrétní případy účetního zachycení některých derivátů včetně zajišťovacích derivátů. Užitečné informace zde naleznou jak finanční experti, tak i široký okruh zájemců o problematiku derivátů včetně studentů.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Finanční a komoditní deriváty v praxi

1 Reálná hodnota finančních nástrojů
1.1 Rozdělení derivátů podle druhů a kategorií
1.2 Reálná hodnota derivátů
1.2.1 Definice reálné hodnoty
1.2.2 Upřesnění reálné hodnoty finančního nástroje podle IAS 39
1.2.3 Reálná hodnota derivátu
1.2.4 Výpočet reálných hodnot derivátů v této knize
1.3 Konvence počítání dní
1.4 Výnosová křivka
1.4.1 Druhy výnosových křivek
1.4.2 Metoda svépomoci u swapové křivky
1.4.3 Zjednodušení metody svépomoci (par swapy)
1.4.4 Jiné zjednodušení metody svépomoci (par swapy)
1.4.5 Dolarová a korunová bankovní výnosová křivka
1.4.6 Eurová a jenová bankovní výnosová křivka
1.4.7 Odvození forwardové výnosové křivky
1.4.8 Metoda svépomoci u kuponových dluhopisů
1.4.9 Stanovení dolarové státní výnosové křivky
1.5 Reálná hodnota a pozice dluhopisů
1.5.1 Koupený bezkuponový dluhopis
1.5.2 Prodaný bezkuponový dluhopis
1.5.3 Koupený dluhopis s pevnou úrokovou mírou
1.5.4 Prodaný dluhopis s pevnou úrokovou mírou
1.5.5 Koupený dluhopis s proměnlivou úrokovou mírou
1.5.6 Prodaný dluhopis s proměnlivou úrokovou mírou
1.6 Durace
2 Forwardy
2.1 Úrokové forwardy
2.1.1 Podstata úrokového forwardu
2.1.2 Reálná hodnota a pozice úrokového forwardu
2.1.3 Vypořádání dohody o forwardové úrokové míře
2.1.4 Obchodování s dohodou o forwardové úrokové míře
2.1.5 Původ pevných úrokových měr FRA
2.1.6 Právní dokumentace FRA
2.1.7 Rizika úrokového forwardu
2.1.8 Použití úrokového forwardu
2.1.9 Účtování úrokového forwardu
2.2 Měnové forwardy
2.2.1 Spotové měnové kurzy
2.2.2 Reálná hodnota a pozice měnového forwardu
2.2.3 Původ forwardových měnových kurzů
2.2.4 Zeměpisná a křížová arbitráž
2.2.5 Účtování měnového forwardu
2.3 Akciové forwardy
2.3.1 Reálná hodnota a pozice akciového forwardu na koupi akcií
2.3.2 Reálná hodnota a pozice akciového forwardu na prodej akcií
2.4 Komoditní forwardy
2.4.1 Reálná hodnota a pozice komoditního forwardu na koupi komodity
2.4.2 Reálná hodnota a pozice komoditního forwardu na prodej komodity
3 Futures
3.1 Úrokové futures
3.1.1 Futures na tříměsíční dolar
3.1.2 Futures na desetiletý úrokový swap
3.1.3 Futures na T-bondy
3.2 Měnové futures
3.3 Akciové futures
3.3.1 Akciové indexy
3.3.2 Podstata akciových futures
3.3.3 Reálná hodnota akciových futures
3.3.4 Programové obchodování
3.3.5 Alokace aktiv
3.4 Komoditní futures
3.4.1 Komoditní futures a model nákladů přenosu
3.4.2 Zemědělské komodity
3.4.3 Drahé kovy
3.4.4 Energetické komodity
4 Swapy
4.1 Historie swapů
4.2 Úrokové swapy
4.2.1 Druhy úrokových swapů
4.2.2 Důvody sjednávání úrokových swapů
4.2.3 Reálná hodnota a pozice úrokových swapů
4.3 Měnové swapy
4.3.1 Druhy měnových swapů
4.3.2 Důvody sjednávání měnových swapů
4.3.3 Reálná hodnota a pozice měnových swapů
4.4 Akciové swapy
4.5 Komoditní swapy
4.6 Úrokové riziko bankovního portfolia
4.6.1 Definice úrokového rizika
4.6.2 Podstata problému běžných účtů
4.6.3 Stanovisko IASB
4.6.4 Stanovisko Basilejského výboru pro bankovní dohled
4.6.5 Shrnutí
5 Opce
5.1 Úrokové opce
5.1.1 Koupená opce na koupi dohody o forwardové úrokové míře
5.1.2 Prodaná opce na koupi dohody o forwardové úrokové míře
5.1.3 Koupená opce na prodej dohody o forwardové úrokové míře
5.1.4 Prodaná opce na prodej dohody o forwardové úrokové míře
5.1.5 Ostatní úrokové opce
5.1.6 Cap, floor a collar
5.2 Měnové opce
5.2.1 Koupená kupní měnová opce
5.2.2 Prodaná kupní měnová opce
5.2.3 Koupená prodejní měnová opce
5.2.4 Prodaná prodejní měnová opce
5.3 Akciové opce
5.3.1 Koupená kupní akciová opce
5.3.2 Prodaná kupní akciová opce
5.3.3 Koupená prodejní akciová opce
5.3.4 Prodaná prodejní akciová opce
5.3.5 Akciové opce jako forma odměny
5.4 Komoditní opce
5.4.1 Koupená kupní komoditní opce
5.4.2 Prodaná kupní komoditní opce
5.4.3 Koupená prodejní komoditní opce
5.4.4 Prodaná prodejní komoditní opce
5.5 Burzovní opce
6 Úvěrové deriváty
6.1 Podstata úvěrových derivátů
6.2 Druhy úvěrových derivátů
6.3 Obchodování s úvěrovými deriváty
6.4 Podobnost se zárukami a s pojišťovacími kontrakty
6.5 Použití úvěrových derivátů
6.6 Rizika spojená s úvěrovými deriváty
6.7 Reálná hodnota úvěrového derivátu
6.8 Swap úvěrového selhání
6.9 Swap veškerých výnosů
6.10 Úvěrový dluhopis
6.11 Opce úvěrového rozpětí
6.12 Tradiční sekuritizace
6.12.1 Podstata sekuritizace
6.12.2 Produkty sekuritizace
6.12.3 Rozvoj sekuritizace
6.12.4 Mechanismus sekuritizace
6.12.5 Požadované vlastnosti sekuritizovaných aktiv
6.12.6 Rizika původce
6.12.7 Dopad na finanční systém
6.13 Syntetická sekuritizace
6.13.1 Základní syntetická sekuritizace
6.13.2 Páková syntetická sekuritizace
6.13.3 Výhody a nevýhody syntetických sekuritizací
7 Dodatek
7.1 Závěrečné započtení a finanční zajištění v České republice
7.1.1 Závěrečné započtení
7.1.2 Finanční zajištění
7.2 Zajišťovací účetnictví podle IAS 39
7.2.1 Důvody existence zajišťovacího účetnictví
7.2.2 Tři druhy zajišťovacích vztahů
7.2.3 Příklady zajišťovacích derivátů
7.3 Zdanění derivátů v České republice
7.3.1 Zdanění derivátů v letech 2004 a 2005
7.3.2 Zdanění derivátů od roku 2006
Literatura

O autorovi

Jílek Josef
Prof. Ing. Josef Jílek, CSc. je vrchním expertem České národní banky. Externě přednáší na VŠE v Praze kurzy Finanční trhy a Měnová politika. Je špičkovým a uznávaným odborníkem v řízení finančních rizik, v teorii a praxi bankovnictví, ve finančních trzích a v měnové politice, a to v ČR i ve světě. Zastával řadu akademických funkcí. Je stálým přednášejícím na mnoha národních a zahraničních konferencích, zahraničních univerzitách a zahraničních centrálních bankách, členem vědecké rady národohospodářské fakulty VŠE v Praze, členem vědeckého grémia při České bankovní asociaci atd. Je také členem redakčních rad několika periodik. Má rozhodující podíl na aplikaci mezinárodních účetních standardů v českých účetních předpisech. Významně přispěl k formování legislativy českého finančního trhu podle světových standardů.

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 14,74 -20 %
E-kniha 11,30 -20 %
Tlačená 10,05 -20 %
E-kniha 8,47 -20 %
Tlačená 16,76 -47 %
E-kniha 21,22 -20 %
Tlačená 6,26 -77 %
E-kniha 18,39 -20 %
Tlačená 11,05 -20 %
E-kniha 8,47 -20 %
Tlačená 3,74 -55 %
E-kniha 5,61 -20 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmu



















Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace



 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.